Rename Makefile.cyg to Makefile.mgw.

It's really only useful with MinGW rather than a Cygwin toolchain these
days, as recent versions of the latter insist against linking with the
Cygwin DLL.

(I think it may no longer be possible to build with Cygwin out of the
box at all these days, but I'm not going to say so without having
actually checked that's the case. Settle for listing MinGW first in
various comments and docs.)