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~ubuntu-branches/ubuntu/trusty/fportfolio/trusty

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Viewing changes to R/portfolioData.R

  • Committer: Bazaar Package Importer
  • Author(s): Dirk Eddelbuettel
  • Date: 2008-12-04 11:36:54 UTC
  • mfrom: (1.1.6 upstream) (2.1.3 squeeze)
  • Revision ID: james.westby@ubuntu.com-20081204113654-gr832nfs44blp5ph
Tags: 280.74-1
* New upstream release
* Finally uploading as r-cran-rglpk is out of NEW after five weeks

* debian/control: Updated (Build-)Depends: and Suggests:

* debian/control: Set (Build-)Depends: to current R version
* debian/control: Set Standards-Version: to current version

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removed removed

Lines of Context:
R/portfolioData.R
 
1
 
 
2
# This library is free software; you can redistribute it and/or
 
3
# modify it under the terms of the GNU Library General Public
 
4
# License as published by the Free Software Foundation; either
 
5
# version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
6
#
 
7
# This library is distributed in the hope that it will be useful,
 
8
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 
9
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR Description. See the 
 
10
# GNU Library General Public License for more details.
 
11
#
 
12
# You should have received a copy of the GNU Library General 
 
13
# Public License along with this library; if not, write to the 
 
14
# Free Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, 
 
15
# MA 02111-1307 USA
 
16
 
 
17
# Copyrights (C)
 
18
# for this R-port: 
 
19
#   1999 - Diethelm Wuertz, GPL
 
20
#   2007 - Rmetrics Foundation, GPL
 
21
#   Diethelm Wuertz <wuertz@itp.phys.ethz.ch>
 
22
# for code accessed (or partly included) from other sources:
 
23
#   see Rmetric's copyright and license files
 
24
 
 
25
 
 
26
################################################################################
 
27
# FUNCTION:                     DESCRIPTION:
 
28
#  portfolioData                 Creates portfolio data list
 
29
################################################################################
 
30
 
 
31
 
 
32
portfolioData <- 
 
33
    function(data, spec = portfolioSpec())
 
34
{   
 
35
    # A function implemented by Rmetrics
 
36
 
 
37
    # Description:
 
38
    #   Creates portfolio data list
 
39
    
 
40
    # Arguments:
 
41
    #   data - a multivariate 'timeSeries' object
 
42
    #   spec -  a portfolio specification structure, from which
 
43
    #       the mean and covariance type of estimator will be extracted
 
44
    
 
45
    # FUNCTION:
 
46
    
 
47
    # Check and Sort Data: 
 
48
    if (class(data) == "fPFOLIODATA") return(data)  
 
49
    stopifnot(class(data) == "timeSeries") 
 
50
    
 
51
    # Data:
 
52
    data = sort(data)
 
53
    nAssets = NCOL(data)
 
54
    names = colnames(data)
 
55
    if(is.null(names)) names = paste("A", 1:nAssets, sep = "")
 
56
    .data = list(
 
57
        series = data,
 
58
        nAssets = nAssets,
 
59
        names = names)
 
60
        
 
61
    # Statistics:
 
62
    estimator = getEstimator(spec)
 
63
    estimatorFun = match.fun(estimator)
 
64
    muSigma = estimatorFun(data, spec)
 
65
    .statistics = list(
 
66
        mean = colMeans(data), 
 
67
        Cov = cov(data),
 
68
        estimator = estimator,
 
69
        mu = muSigma$mu, 
 
70
        Sigma = muSigma$Sigma)
 
71
  
 
72
    # Tail Risk:
 
73
    .tailRisk = spec@model$tailRisk
 
74
        
 
75
    # Return Value:
 
76
    new("fPFOLIODATA", 
 
77
        data = .data,
 
78
        statistics = .statistics,
 
79
        tailRisk = .tailRisk)  
 
80
}
 
81
 
 
82
 
 
83
################################################################################
 
84