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Viewing changes to Java/org/quantlib/BarrierOption.java

  • Committer: Bazaar Package Importer
  • Author(s): Dirk Eddelbuettel
  • Date: 2007-12-26 08:10:08 UTC
  • mfrom: (1.1.6 upstream) (2.1.2 lenny)
  • Revision ID: james.westby@ubuntu.com-20071226081008-cjq979mvtxydli4r
New upstream release 0.9.0

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Lines of Context:
Java/org/quantlib/BarrierOption.java
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/* ----------------------------------------------------------------------------
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2
 * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3
 
 * Version 1.3.31
 
3
 * Version 1.3.33
4
4
 *
5
5
 * Do not make changes to this file unless you know what you are doing--modify
6
6
 * the SWIG interface file instead.
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    super.delete();
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  }
35
35
 
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  public BarrierOption(Barrier.Type barrierType, double barrier, double rebate, StochasticProcess process, Payoff payoff, Exercise exercise, PricingEngine engine) {
37
 
    this(QuantLibJNI.new_BarrierOption__SWIG_0(barrierType.swigValue(), barrier, rebate, StochasticProcess.getCPtr(process), process, Payoff.getCPtr(payoff), payoff, Exercise.getCPtr(exercise), exercise, PricingEngine.getCPtr(engine), engine), true);
38
 
  }
39
 
 
40
 
  public BarrierOption(Barrier.Type barrierType, double barrier, double rebate, StochasticProcess process, Payoff payoff, Exercise exercise) {
41
 
    this(QuantLibJNI.new_BarrierOption__SWIG_1(barrierType.swigValue(), barrier, rebate, StochasticProcess.getCPtr(process), process, Payoff.getCPtr(payoff), payoff, Exercise.getCPtr(exercise), exercise), true);
 
36
  public BarrierOption(Barrier.Type barrierType, double barrier, double rebate, Payoff payoff, Exercise exercise) {
 
37
    this(QuantLibJNI.new_BarrierOption(barrierType.swigValue(), barrier, rebate, Payoff.getCPtr(payoff), payoff, Exercise.getCPtr(exercise), exercise), true);
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38
  }
43
39
 
44
40
  public double delta() {
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    return new SampledCurve(QuantLibJNI.BarrierOption_priceCurve(swigCPtr, this), true);
74
70
  }
75
71
 
76
 
  public double impliedVolatility(double targetValue, double accuracy, long maxEvaluations, double minVol, double maxVol) {
77
 
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_0(swigCPtr, this, targetValue, accuracy, maxEvaluations, minVol, maxVol);
78
 
  }
79
 
 
80
 
  public double impliedVolatility(double targetValue, double accuracy, long maxEvaluations, double minVol) {
81
 
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_1(swigCPtr, this, targetValue, accuracy, maxEvaluations, minVol);
82
 
  }
83
 
 
84
 
  public double impliedVolatility(double targetValue, double accuracy, long maxEvaluations) {
85
 
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_2(swigCPtr, this, targetValue, accuracy, maxEvaluations);
86
 
  }
87
 
 
88
 
  public double impliedVolatility(double targetValue, double accuracy) {
89
 
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_3(swigCPtr, this, targetValue, accuracy);
90
 
  }
91
 
 
92
 
  public double impliedVolatility(double targetValue) {
93
 
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_4(swigCPtr, this, targetValue);
 
72
  public double impliedVolatility(double targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess process, double accuracy, long maxEvaluations, double minVol, double maxVol) {
 
73
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_0(swigCPtr, this, targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess.getCPtr(process), process, accuracy, maxEvaluations, minVol, maxVol);
 
74
  }
 
75
 
 
76
  public double impliedVolatility(double targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess process, double accuracy, long maxEvaluations, double minVol) {
 
77
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_1(swigCPtr, this, targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess.getCPtr(process), process, accuracy, maxEvaluations, minVol);
 
78
  }
 
79
 
 
80
  public double impliedVolatility(double targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess process, double accuracy, long maxEvaluations) {
 
81
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_2(swigCPtr, this, targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess.getCPtr(process), process, accuracy, maxEvaluations);
 
82
  }
 
83
 
 
84
  public double impliedVolatility(double targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess process, double accuracy) {
 
85
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_3(swigCPtr, this, targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess.getCPtr(process), process, accuracy);
 
86
  }
 
87
 
 
88
  public double impliedVolatility(double targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess process) {
 
89
    return QuantLibJNI.BarrierOption_impliedVolatility__SWIG_4(swigCPtr, this, targetValue, GeneralizedBlackScholesProcess.getCPtr(process), process);
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  }
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}