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Viewing changes to Java/org/quantlib/Bond.java

  • Committer: Bazaar Package Importer
  • Author(s): Dirk Eddelbuettel
  • Date: 2009-12-03 17:01:53 UTC
  • mfrom: (1.1.9 upstream) (2.1.6 sid)
  • Revision ID: james.westby@ubuntu.com-20091203170153-x5yrwybjsl2q11vw
* New upstream release

* debian/control: Updated Standards-Version: to current value

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Lines of Context:
Java/org/quantlib/Bond.java
1
1
/* ----------------------------------------------------------------------------
2
2
 * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
3
 
 * Version 1.3.36
 
3
 * Version 1.3.40
4
4
 *
5
5
 * Do not make changes to this file unless you know what you are doing--modify
6
6
 * the SWIG interface file instead.
25
25
  }
26
26
 
27
27
  public synchronized void delete() {
28
 
    if(swigCPtr != 0 && swigCMemOwn) {
29
 
      swigCMemOwn = false;
30
 
      QuantLibJNI.delete_Bond(swigCPtr);
 
28
    if (swigCPtr != 0) {
 
29
      if (swigCMemOwn) {
 
30
        swigCMemOwn = false;
 
31
        QuantLibJNI.delete_Bond(swigCPtr);
 
32
      }
 
33
      swigCPtr = 0;
31
34
    }
32
 
    swigCPtr = 0;
33
35
    super.delete();
34
36
  }
35
37
 
 
38
  public double nextCouponRate(Date d) {
 
39
    return QuantLibJNI.Bond_nextCouponRate__SWIG_0(swigCPtr, this, Date.getCPtr(d), d);
 
40
  }
 
41
 
 
42
  public double nextCouponRate() {
 
43
    return QuantLibJNI.Bond_nextCouponRate__SWIG_1(swigCPtr, this);
 
44
  }
 
45
 
 
46
  public double previousCouponRate(Date d) {
 
47
    return QuantLibJNI.Bond_previousCouponRate__SWIG_0(swigCPtr, this, Date.getCPtr(d), d);
 
48
  }
 
49
 
 
50
  public double previousCouponRate() {
 
51
    return QuantLibJNI.Bond_previousCouponRate__SWIG_1(swigCPtr, this);
 
52
  }
 
53
 
 
54
  public long settlementDays() {
 
55
    return QuantLibJNI.Bond_settlementDays(swigCPtr, this);
 
56
  }
 
57
 
36
58
  public Date settlementDate() {
37
59
    return new Date(QuantLibJNI.Bond_settlementDate(swigCPtr, this), true);
38
60
  }
39
61
 
 
62
  public Date maturityDate() {
 
63
    return new Date(QuantLibJNI.Bond_maturityDate(swigCPtr, this), true);
 
64
  }
 
65
 
 
66
  public Date issueDate() {
 
67
    return new Date(QuantLibJNI.Bond_issueDate(swigCPtr, this), true);
 
68
  }
 
69
 
40
70
  public Leg cashflows() {
41
71
    return new Leg(QuantLibJNI.Bond_cashflows(swigCPtr, this), true);
42
72
  }
43
73
 
 
74
  public Leg redemptions() {
 
75
    return new Leg(QuantLibJNI.Bond_redemptions(swigCPtr, this), true);
 
76
  }
 
77
 
44
78
  public CashFlow redemption() {
45
79
    return new CashFlow(QuantLibJNI.Bond_redemption(swigCPtr, this), true);
46
80
  }
49
83
    return new Calendar(QuantLibJNI.Bond_calendar(swigCPtr, this), true);
50
84
  }
51
85
 
 
86
  public DoubleVector notionals() {
 
87
    return new DoubleVector(QuantLibJNI.Bond_notionals(swigCPtr, this), true);
 
88
  }
 
89
 
 
90
  public double notional(Date d) {
 
91
    return QuantLibJNI.Bond_notional__SWIG_0(swigCPtr, this, Date.getCPtr(d), d);
 
92
  }
 
93
 
 
94
  public double notional() {
 
95
    return QuantLibJNI.Bond_notional__SWIG_1(swigCPtr, this);
 
96
  }
 
97
 
52
98
  public double cleanPrice() {
53
99
    return QuantLibJNI.Bond_cleanPrice__SWIG_0(swigCPtr, this);
54
100
  }
109
155
    return QuantLibJNI.Bond_accruedAmount__SWIG_1(swigCPtr, this);
110
156
  }
111
157
 
 
158
  public double settlementValue() {
 
159
    return QuantLibJNI.Bond_settlementValue__SWIG_0(swigCPtr, this);
 
160
  }
 
161
 
 
162
  public double settlementValue(double cleanPrice) {
 
163
    return QuantLibJNI.Bond_settlementValue__SWIG_1(swigCPtr, this, cleanPrice);
 
164
  }
 
165
 
112
166
}