← Back to branch summary

~ubuntu-branches/ubuntu/vivid/quantlib-swig/vivid

« back to all changes in this revision

Viewing changes to Java/org/quantlib/DiscreteAveragingAsianOption.java

  • Committer: Bazaar Package Importer
  • Author(s): Dirk Eddelbuettel
  • Date: 2009-12-03 17:01:53 UTC
  • mfrom: (1.1.9 upstream) (2.1.6 sid)
  • Revision ID: james.westby@ubuntu.com-20091203170153-x5yrwybjsl2q11vw
* New upstream release

* debian/control: Updated Standards-Version: to current value

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
Java/org/quantlib/DiscreteAveragingAsianOption.java
 
1
/* ----------------------------------------------------------------------------
 
2
 * This file was automatically generated by SWIG (http://www.swig.org).
 
3
 * Version 1.3.40
 
4
 *
 
5
 * Do not make changes to this file unless you know what you are doing--modify
 
6
 * the SWIG interface file instead.
 
7
 * ----------------------------------------------------------------------------- */
 
8
 
 
9
package org.quantlib;
 
10
 
 
11
public class DiscreteAveragingAsianOption extends Instrument {
 
12
  private long swigCPtr;
 
13
 
 
14
  protected DiscreteAveragingAsianOption(long cPtr, boolean cMemoryOwn) {
 
15
    super(QuantLibJNI.SWIGDiscreteAveragingAsianOptionUpcast(cPtr), cMemoryOwn);
 
16
    swigCPtr = cPtr;
 
17
  }
 
18
 
 
19
  protected static long getCPtr(DiscreteAveragingAsianOption obj) {
 
20
    return (obj == null) ? 0 : obj.swigCPtr;
 
21
  }
 
22
 
 
23
  protected void finalize() {
 
24
    delete();
 
25
  }
 
26
 
 
27
  public synchronized void delete() {
 
28
    if (swigCPtr != 0) {
 
29
      if (swigCMemOwn) {
 
30
        swigCMemOwn = false;
 
31
        QuantLibJNI.delete_DiscreteAveragingAsianOption(swigCPtr);
 
32
      }
 
33
      swigCPtr = 0;
 
34
    }
 
35
    super.delete();
 
36
  }
 
37
 
 
38
  public DiscreteAveragingAsianOption(Average.Type averageType, double runningAccumulator, long pastFixings, DateVector fixingDates, Payoff payoff, Exercise exercise) {
 
39
    this(QuantLibJNI.new_DiscreteAveragingAsianOption(averageType.swigValue(), runningAccumulator, pastFixings, DateVector.getCPtr(fixingDates), fixingDates, Payoff.getCPtr(payoff), payoff, Exercise.getCPtr(exercise), exercise), true);
 
40
  }
 
41
 
 
42
  public double delta() {
 
43
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_delta(swigCPtr, this);
 
44
  }
 
45
 
 
46
  public double gamma() {
 
47
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_gamma(swigCPtr, this);
 
48
  }
 
49
 
 
50
  public double theta() {
 
51
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_theta(swigCPtr, this);
 
52
  }
 
53
 
 
54
  public double thetaPerDay() {
 
55
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_thetaPerDay(swigCPtr, this);
 
56
  }
 
57
 
 
58
  public double vega() {
 
59
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_vega(swigCPtr, this);
 
60
  }
 
61
 
 
62
  public double rho() {
 
63
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_rho(swigCPtr, this);
 
64
  }
 
65
 
 
66
  public double dividendRho() {
 
67
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_dividendRho(swigCPtr, this);
 
68
  }
 
69
 
 
70
  public double strikeSensitivity() {
 
71
    return QuantLibJNI.DiscreteAveragingAsianOption_strikeSensitivity(swigCPtr, this);
 
72
  }
 
73
 
 
74
}