← Back to branch summary

~ubuntu-branches/ubuntu/hoary/scilab/hoary

« back to all changes in this revision

Viewing changes to man/arma/armax1.man

  • Committer: Bazaar Package Importer
  • Author(s): Torsten Werner
  • Date: 2005-01-09 22:58:21 UTC
  • mfrom: (1.1.1 upstream)
  • Revision ID: james.westby@ubuntu.com-20050109225821-473xr8vhgugxxx5j
Tags: 3.0-12
http://bugs.debian.org/255869
changed configure.in to build scilab's own malloc.o, closes: #255869

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
man/arma/armax1.man
1
 
.TH armax1 1 "April 1993" "Scilab Group" "Scilab Function"
2
 
.so ../sci.an
3
 
.SH NAME
4
 
armax1 - armax identification
5
 
.SH CALLING SEQUENCE
6
 
.nf
7
 
[a,b,d,sig,resid]=armax1(r,s,q,y,u,[b0f])
8
 
.fi 
9
 
.SH PARAMETERS
10
 
.TP 10
11
 
y
12
 
: output signal
13
 
.TP
14
 
u
15
 
: input signal 
16
 
.TP
17
 
r,s,q
18
 
: auto regression orders with r >=0, s >=-1.
19
 
.TP
20
 
b0f 
21
 
: optional parameter. Its default value is 0 and it means that the coefficient b0 must be identified. if bof=1 the b0 is supposed to be zero and is not identified
22
 
.TP 
23
 
a
24
 
: is the vector [1,a1,...,a_r]
25
 
.TP
26
 
b
27
 
: is the vector [b0,......,b_s]
28
 
.TP
29
 
d
30
 
: is the vector [1,d1,....,d_q]
31
 
.TP
32
 
sig
33
 
:   resid=[ sig*echap(1),....,];
34
 
.SH DESCRIPTION
35
 
armax1 is used to identify the coefficients of a 1-dimensional 
36
 
ARX process:
37
 
.nf
38
 
   A(z^-1)y= B(z^-1)u + D(z^-1)sig*e(t)
39
 
   e(t) is a 1-dimensional white noise with variance 1.
40
 
   A(z)= 1+a1*z+...+a_r*z^r; ( r=0 => A(z)=1)
41
 
   B(z)= b0+b1*z+...+b_s z^s ( s=-1 => B(z)=0)
42
 
   D(z)= 1+d1*z+...+d_q*z^q  ( q=0 => D(z)=1)
43
 
.fi
44
 
for the method, see Eykhoff in trends and progress in system identification) page 96.
45
 
with 
46
 
        z(t)=[y(t-1),..,y(t-r),u(t),...,
47
 
              u(t-s),e(t-1),...,e(t-q)] 
48
 
and
49
 
        coef= [-a1,..,-ar,b0,...,b_s,d1,...,d_q]'
50
 
        y(t)= coef'* z(t) + sig*e(t).
51
 
 
52
 
a sequential version of the AR estimation where e(t-i) is replaced 
53
 
by an estimated value is used (RLLS). With q=0 this method is exactly
54
 
a sequential version of armax
55
 
.SH AUTHOR 
56
 
J.-Ph.C
57
 
 
58